中信保诚深度价值夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度通告
中信保诚深度价值夹杂型证券投资基金(LOF)
基金不休东谈主：中信保诚基金不休有限公司
基金托管东谈主：中国诞生银行股份有限公司
通告送出日历：2025 年 01 月 21 日
中信保诚深度价值夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度通告
§1 病笃教导
基金不休东谈主的董事会及董事保证本通告所载尊府不存在失误记载、误导性敷陈或紧要遗漏，并对其内
容的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带牵累。
基金托管东谈主中国诞生银行股份有限公司根据本基金合同限定，于 2025 年 01 月 20 日复核了本通告中
的财务所在、净值推崇和投资组合通告等内容，保证复核内容不存在失误记载、误导性敷陈或者紧要遗漏。
基金不休东谈主同意以憨厚信用、竭力尽责的原则不休和哄骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其畴昔推崇。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本通告中财务尊府未经审计。
本通告期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产物大约
基金简称 中信保诚深度价值夹杂(LOF)
场内简称 中信保诚深度 LOF
基金主代码 165508
基金运作形状 条约型、上市盛开式
基金合同奏效日 2010 年 07 月 30 日
通告期末基金份额总和 74,270,478.37 份
通过对公司基本面的商议,深刻解析股票价值被低估的原因,
投资所在
从而挖掘具有深度价值的股票,以力求获取老本的永恒升值。
置以股票为主，并不因商场的中短期变化而转换。在不同的市
场要求下，本基金允许在一定的范围内作战术性金钱建设调
整，以回避商场风险。
投资策略
场价钱低于其内在价值的股票。 公司内在价值的评估和判断
包括公司的历史记录和畴昔长进两方面。具体考量成分包括公
司畴昔的预期收益和股息以及畴昔预期收益和股息的乘数（既
包括历史可测的记录影响，也要谈判一些病笃的其他成分，例
如行业的性质、公司的竞争地位、不休层的才调等等）是否在
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股价中被齐全反应；公司的分成情况即股息收益率是否相识并
在将来不错捏续；公司的金钱本人是否会因重组、并购等活动
发生紧要变化等等。
债券建设、类属建设和个券遴荐三个头绪进行积极投资、限定
风险、增多投资收益，普及全体组合的收益率水平，追求债券
金钱的永恒相识升值。
投资以对冲投资风险或无风险套利为主要目标。基金将在有用
进行风险不休的前提下，通过对标的证券的基本面商议，结合
养殖用具订价模子预估养殖用具价值或风险对冲比例，严慎投
资或哄骗养殖用具。在得当法律、法例经营限定的前提下，基
金不休东谈主按严慎原则细目本基金养殖用具的总风险败露比例。
投资策略，深刻商议基础证券投资价值，遴荐投资价值较高的
存托凭据进行投资。
功绩相比基准 上证 180 指数收益率*80%+中证详尽债指数收益率*20%
本基金为主动投资的夹杂型基金,预期风险与收益高于债券型
风险收益特征 基金与货币商场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中
的较高风险、较高收益品种。
基金不休东谈主 中信保诚基金不休有限公司
基金托管东谈主 中国诞生银行股份有限公司
§3 主要财务所在和基金净值推崇
单元：东谈主民币元
主要财务所在 通告期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1、上述基金功绩所在不包括捏有东谈主认购或交游基金的各项用度，计入用度后实验收益水平要低于所
列数字。
信用减值蚀本后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益。
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功绩相比基
净值增长率 净值增长率 功绩相比基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 圭臬差② 准收益率③
准差④
畴昔三个月 -2.94% 1.02% -0.38% 1.20% -2.56% -0.18%
畴昔六个月 0.86% 0.94% 11.39% 1.17% -10.53% -0.23%
畴昔一年 19.52% 0.84% 15.03% 0.95% 4.49% -0.11%
畴昔三年 -2.08% 0.84% -8.50% 0.87% 6.42% -0.03%
畴昔五年 35.64% 1.02% 3.98% 0.92% 31.66% 0.10%
自基金合同奏效起
于今
相比
§4 不休东谈主通告
姓名 职务 任本基金的基金司理期限 证券从 说明
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任职日历 离任日历 业年限
吴一静女士，经济学硕
士。曾担任朱雀股权投
资不休股份有限公司研
究员、中银基金不休有
限公司商议员。2020 年
吴一静 基金司理 - 9
月 13 日 究员。现任中信保诚深
度价值夹杂型证券投资
基金（LOF）、中信保诚
雄壮夹杂型证券投资基
金、中信保诚丰裕一年
捏有期夹杂型证券投资
基金的基金司理。
注：1.上述任职日历、离任日历根据本基金不休东谈主对外败露的任免日历填写。
不休办法》中对于证券基金从业东谈主员范围的经营限定。
在本通告期内，本基金不休东谈主严格按照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和其他经营法律法例的规
定以及基金合同、招募说明书的商定，本着憨厚信用、竭力守法的原则不休和哄骗基金财产。本基金不休
东谈主通过不息完善法东谈主处分结构和里面限定轨制，加强里面不休，表率基金运作。本通告期内，基金运作合
法合规，莫得发生毁伤基金份额捏有东谈主利益的活动。
根据中国证监会颁布的《证券投资基金不休公司公谈交游轨制交流想法》
，以及公司公谈交游及终点
交游不休经营限定，公司经受了一系列的动作落实公谈交游不休的各项要求。各部门在公谈交游实施中各
司其职，商议分析方面，公司通过和解的商议平台发布商议着力，并构建投资备选库、交游敌手库、作风
维度库等，确保通盘投资组合司理在取得投资信息、投资冷酷和实施投资方案方面享有公谈的契机；在交
易端，公司不休的不同投资组合实施联接交游轨制,不同投资组合同期同向交游统一证券时需通过交游系
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统中的公谈交游才略, 确保各投资组合享有公谈的交游实施契机；对于债券一级商场申购、非公开荒行股
票申购等以公司形状进行的交游，按照价钱优先、比例分拨的原则对交游终结进行分拨；同期，公司每个
季度对旗下通盘投资组合同向交游、反向交游以及债券一级商场申购、非公开荒行股票申购等交游进行统
计分析，并要求经营投资组合司理对终点交游情况进行合感性阐扬。
本期公司全体公谈交游轨制实施情况雅致,未发现存违反公谈交游的经营情况。
公司对旗下通盘投资组合的交游价钱、产物投资杠杆、联接度、反向交游等进行限定，过后根据公司
公谈交游及终点交游不休经营限定按时对经营情况进行汇总和统计分析，经营情况由投资组合司理出具情
况说光辉署名证实。通告期内，本投资组合与公司旗下不休的其它投资组合之间未出现参与交游所公开竞
价同日反向交游成交较少的单边交游量跳跃该证券当日成交量 5%的交游。未发生主动投资杠杆超标情况。
对于债券交游价钱监控终结，逐日、每月对现券、回购交游价钱偏离及回购投资情况按照要求进行统计，
并对需要上报的情况按时进行上报。
本通告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公谈交游和利益输送的终点交游。
面均有不同进度的改善，总体呈现弱复苏趋势。国外方面，好意思联储赓续降息后或将放缓降息次第，好意思元得
到撑捏。
有色金属、食物饮料、煤炭等行业推崇相对劣势。
瞻望 1 季度，在计策的积极托下面，意象结构性契机较多，要点温暖两会时代对 2025 年计策力度的
定调。从操作上，一是具有优质盈利质料的公司还是值得永恒温暖，聚焦各行业的龙头公司；二是在周期
方进取，更温暖行业供给侧存在独揽或者有望优化的行业，在经济复苏配景下有望愈加受益。
本基金将从下到上深刻挖掘个股，捏续精选具备竞争力的上风行业和个股，力求给投资者带来较好的
通告。
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本通告期内，本基金份额净值增长率为-2.94%，同期功绩相比基准收益率为-0.38%。
本通告期内,本基金未出现赓续 20 个责任日基金金钱净值低于五千万元或者基金份额捏有东谈主数目起火
二百东谈主的情形。
§5 投资组合通告
序号 名堂 金额（元） 占基金总金钱的比例（%）
其中：股票 114,728,935.72 80.00
其中：债券 - -
金钱支捏证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融金钱 - -
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 15,019,197.76 10.52
C 制造业 24,376,265.76 17.07
D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 33,401,161.50 23.39
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通输送、仓储和邮政业 11,264,813.72 7.89
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息时候就业业 6,605,790.42 4.63
J 金融业 24,050,558.00 16.84
K 房地产业 - -
L 租借和商务就业业 - -
M 科学商议和时候就业业 11,148.56 0.01
N 水利、环境和大家设施不休业 - -
O 住户就业、修理和其他就业业 - -
P 考验 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详尽 - -
整个 114,728,935.72 80.33
本基金本通告期末未捏有港股通投资股票。
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
本基金本通告期末未捏有债券。
本基金本通告期末未捏有债券。
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本基金本通告期末未捏有金钱支捏证券。
本基金本通告期末未捏有贵金属。
本基金本通告期末未捏有权证。
本基金本通告期内未进行股指期货投资。
本基金投资范围不包括股指期货投资。
本基金投资范围不包括国债期货投资。
本基金本通告期内未进行国债期货投资。
本基金本通告期内未进行国债期货投资。
到公开训斥、处罚说明
本基金投资的前十名证券的刊行主体中，通告编制日前一年内，招商银行股份有限公司受到国度金融
监督不休总局处罚（金罚决字202430 号）
。
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对前述刊行主体刊行证券的投资方案才略的说明：本基金不休东谈主按时追溯、永恒追踪商议经营投资标
的的缠绵气象，咱们觉得，该处罚事项未对前述刊行主体的永恒企业缠绵和投资价值产生骨子性影响。我
们对经营投资标的的投资严格实施里面投资方案历程，得当法律法例和公司轨制的限定。
除此以外，其余本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被中国东谈主民银行偏激分支机构、中国证券监
督不休委员会偏激派出机构、国度金融监督不休总局偏激派出机构、国度外汇不休局偏激分支机构立案调
查，或在通告编制日前一年内受到前述监管机构公开训斥、处罚。
本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同限定备选库以外的股票。
序号 称号 金额（元）
本基金本通告期末未捏有处于转股期的可调治债券。
本基金本通告期末捏有的前十名股票中不存在流畅受限情况。
因四舍五入原因，投资组合通告中市值占净值比例的分项之和与整个可能存在尾差。
§6 盛开式基金份额变动
单元：份
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通告期期初基金份额总和 242,950,838.98
通告期时代基金总申购份额 7,794,631.59
减：通告期时代基金总赎回份额 176,474,992.20
通告期时代基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
通告期期末基金份额总和 74,270,478.37
§7 基金不休东谈主哄骗固有资金投老本基金情况
本通告期，基金不休东谈主未哄骗固有资金投老本基金。
§8 通告期末发起式基金发起资金捏有份额情况
无
§9 影响投资者方案的其他病信服息
通告期内捏有基金份额变化情况 通告期末捏有基金情况
投资
者类 捏有基金份额比
序 份额
别 例达到或者跳跃 期初份额 申购份额 赎回份额 捏有份额
号 占比
机构
个东谈主 - - - - - - -
产物独到风险
本基金要是出现单一投资者捏有基金份额比例达到或跳跃基金份额总份额的 20%，则濒临大额赎回的情况，
可能导致：
(1)基金在短时候内无法变现满盈的金钱赐与支吾，可能会产生基金仓位调养贫瘠，导致流动性风险；如
果捏有基金份额比例达到或跳跃基金份额总和的 20%的单一投资者大额赎回激勉无数赎回，基金不休东谈主可
能根据《基金合同》的商定决定部分宽限赎回，要是赓续 2 个盛开日以上(含本数)发生无数赎回，基金管
理东谈主可能根据《基金合同》的商定暂停收受基金的赎回请求，对剩余投资者的赎回办理变成影响；
(2)基金不休东谈主被动抛售证券以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金金钱净值受到不利影响，影响基
金的投资运作和收益水平；
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(3)因基金净值精度诡计问题，或因赎回费收入归基金金钱，导致基金净值出现较大波动；
(4)基金金钱范畴过小，可能导致部分投资受限而不成达成基金合同商定的投资目标及投资策略；
(5)大额赎回导致基金金钱范畴过小，不成稳定存续的要求，基金将根据基金合同的商定濒临合同间隔清
算、转型等风险。
无。
基金不休东谈主和/或基金托管东谈主住所。
投资者可在商业时候至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金不休有限公司
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